國債期貨仿真合約走勢分化

本周一，國債期貨仿真三合約走勢出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強的態(tài)勢。市場人士分析，短期而言，本周五將陸續(xù)公布的10月系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)有望向好，這將對期貨仿真價格造成短期沖擊。

截至昨日收盤，TF1212合約小幅下探，下跌0.03%至96.220元，而上周五跌幅更大的遠(yuǎn)月合約TF1303、TF1306昨日卻小幅上漲。而成交量和持倉量方面，在上周五合約總成交創(chuàng)出高位后，昨日三個合約的總成交量有所回落，當(dāng)日總成交58349手，總持倉97882手。

中國國際期貨分析師汪誠指出，現(xiàn)券方面，銀行間可交割券昨日依舊漲跌互現(xiàn)，其中12附息國債16上漲0.03%至98.52元；資金面方面，雖然本周逆回購到期較多，但在11月份資金面整體相對寬松的情況下，貨幣市場利率周一依舊小幅下行，銀行間質(zhì)押式回購7天加權(quán)利率下行4BP至3.33%。

汪誠認(rèn)為，由于本周逆回購到期量較多，預(yù)計周二央行逆回購仍將維持一定規(guī)模，從而穩(wěn)定資金利率，在資金面相對寬松的前提下，國債期貨仿真上半周或依舊維持震蕩走勢。而本周五開始將陸續(xù)公布10月份系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)，向好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的預(yù)期以及正式公布將對仿真價格造成短期沖擊。(熊鋒)